Diskussion:CBOE Volatility Index
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Antikorrelation VIX-S&P500
Die Sätze "Über die Richtung der Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt er keinen Aufschluss." und "Zwischen VIX und S&P 500 liegt eine gegenläufige Korrelation vor." widersprechen einander. Eine gegenläufige Korrelation ist in der Tat in den letzten Jahren beobachtbar, ich frage mich jedoch, ob es einen fundamentalen Grund dafür gibt. Eine kurze Literatursuche scheint zu zeigen, dass das prinzipielle Konzept eines Volatilitäts-Index auch eine Korrelation mit gleichem Vorzeichen zulassen würde (steigende Kurse, steigender VIX), und dass die Tatsache, dass dies für den VIX nicht beobachtet wird (in den letzten Jahren nicht beobachtet wurde), eher an Details der Konstruktion des VIX liegt. Siehe:
