Heston-Modell
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Das Heston-Modell ist ein auf Steven Heston zurückgehendes mathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen.
Im Gegensatz zum älteren Black-Scholes-Modell erlaubt das Heston-Modell, eine stochastische Volatilität anzunehmen.
Literatur
- Steven L. Heston: A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. The Review of Financial Studies, 1993 (6), 2, S. 327–343.
