Benutzer Diskussion:Thire/Sonstiges
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Hallo Thire. Habe versucht Ihre Abbildung "Verschiedene Zinsstrukturkurven in EUR US und Yen" in Beitrag "Zinsstruktur" nachzuvollziehen. Bei der Ermittlung von continuosly compounded Spot Rates haben Sie das Logarithmus von Zerobondpreisen nicht durch deren Laufzeiten dividiert. Nach Ihren Berechnungen variiren Spot Rates von 10% bis 50%!!! Vielleicht habe ich ein Gedanckenfehler?? Können Si mir da auf die Sprünge helfen Danke--87.155.249.188 21:29, 9. Feb. 2010 (CET)
