Datei:GBM mu.png
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Beschreibung
| Beschreibung |
Deutsch: Unabhängige Geometrische Brownsche Bewegung mit unterschiedlichen Volatilitäten
bm <- function(n=500, from=0, to=1) {
x=seq(from=from,to=to,length=n)
dBM<-rnorm(n-1,mean=0,sd=sqrt((to-from)/n))
BM<-0
for (t in 2:n-1) {
BM[t+1]=BM[t]+dBM[t]
}
cbind(x,BM)
}
gbm <- function(bm,S0=1,sigma=0.1,mu=1) {
gbm=S0
for (t in 2:length(bm[,1])) {
gbm[t]=S0*exp((mu-sigma^2/2)*bm[t,1]+sigma*bm[t,2])
}
cbind(bm[,1],gbm)
}
set.seed(9826064)
cs=c("green", "blue", "red")
png(filename = "GBM_mu.png", width=1600, height=1200, pointsize = 12)
par(bg="lightgrey")
x=seq(from=0,to=1,length=500)
plot(gbm(bm(),S0=1,mu=0.7,sigma=0.2), lwd=3, col=cs[1], type="l", xlab="Zeit", ylab="", ylim=c(0,2.6))
lines(gbm(bm(),S0=1,mu=0.2,sigma=0.2), lwd=3, col=cs[2])
lines(gbm(bm(),S0=1,mu=-0.7,sigma=0.2), lwd=3, col=cs[3])
title(main="Geometrische Brownsche Bewegung",cex.main=2.5)
legend(x=0,y=2.5,legend=c("mu=0.7","mu=0.2","mu=-0.7"),lwd=4,col=cs,bg="transparent",cex=1.2)
dev.off() |
| Datum | 10. Juni 2005 (Original-Hochladedatum) |
| Quelle | Eigenes Werk (Originaltext: Selbst erstellt mit GNU R.) |
| Urheber | Thomas Steiner |
Lizenz
|
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- 2005-06-10 23:43 Thire 1600×1200× (17298 bytes)
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| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:46, 2. Jan. 2011 | | 1.600 × 1.200 (17 KB) | wikimediacommons>Alletto | {{Information |Description={{de|Unabhängige Geometrische Brownsche Bewegung mit unterschiedlichen Volatilitäten R-Quelltext: bm <- function(n=500, from=0, to=1) { x=seq(from=from,to=to,length=n) dBM<-rnorm(n-1,mean=0,sd=sqrt((to-from)/n)) BM |
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