Kontiguität (Wahrscheinlichkeitstheorie)

In der Wahrscheinlichkeitstheorie werden zwei Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen als benachbart oder contiguous bezeichnet, wenn sie asymptotisch denselben Träger haben. Somit erweitert der Begriff der Kontiguität (auch Benachbartheit oder contiguity) den Begriff der absoluten Stetigkeit von Maßen.

Das Konzept wurde ursprünglich von Lucien Le Cam 1960 im Rahmen seiner Beiträge zur abstrakten asymptotischen Wahrscheinlichkeitstheorie eingeführt.

Motivation

Der Satz von Radon-Nikodým verallgemeinert die Ableitung einer Funktion auf Maße:

Für ein σ-endliches Maß $\mu$ auf dem Messraum $(X,{\mathcal {A}})$ und ein σ-endliches signiertes Maß $\nu$, das absolut stetig bezüglich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mu} ist (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \nu \ll \mu } ), existiert eine messbare Funktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f\colon X \to \R} , so dass

Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \nu(E) = \int_{E} f \,\mathrm{d}\mu} für alle Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle E \in \mathcal A} gilt.

In der asymptotischen Wahrscheinlichkeitstheorie werden statt konstanten Maßen (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \mu} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \nu} ) Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ((P_n)_{n\in I}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (Q_n)_{n\in I})} untersucht. Um den obigen Satz für zwei Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen zu definieren, muss der Begriff der absoluten Stetigkeit mit dem Konzept der Kontiguität für diese Folgen verallgemeinert werden.

Man nennt ein Maß $Q$ bezüglich $P$ absolut stetig (in Symbolen $Q\ll P$), falls für jede messbare Menge $A$, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P(A) = 0} impliziert, dass $Q(A)=0$ gilt. Während absolute Stetigkeit fordert, dass der Träger eines Maßes Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P} im Träger eines weiteren Maßes Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q} enthalten ist, ersetzt die Kontiguität diese Anforderung mit einer asymptotischen Version: Der Träger von $Q_{n}$ ist für große Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n} im Träger von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P_n} enthalten.

Definition

Es sei $(\Omega _{n},{\mathcal {F}}_{n})$ eine Folge von Messräumen, jeweils mit zwei Wahrscheinlichkeitsmaßen $P_{n}$ und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_n} ausgestattet.

• Die Folge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Q_n} heißt benachbart zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle P_n} (in Symbolen $Q_{n}\vartriangleleft P_{n}$), falls für jede Folge $A_{n}$ von messbaren Mengen, $P_{n}(A_{n})\rightarrow 0$ impliziert, dass $Q_{n}(A_{n})\rightarrow 0$.
• Die Folgen $P_{n}$ und $Q_{n}$ heißen wechselseitig benachbart oder bi-contiguous (in Symbolen $Q_{n}\vartriangleleft \vartriangleright P_{n}$), falls $Q_{n}$ benachbart zu $P_{n}$ und $P_{n}$ benachbart zu $Q_{n}$.

Eigenschaften

• Im Fall $(P_{n},Q_{n})=(P,Q)$ für alle Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n\in\mathbb N} gilt: $Q_{n}\triangleleft P_{n}\Leftrightarrow Q\ll P$.
• Es ist möglich, dass $P_{n}\ll Q_{n}$ für alle $n\in \mathbb {N}$ gilt, ohne dass $P_{n}\triangleleft Q_{n}$ ist.

Le Cams erstes Lemma

Für zwei Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (P_n)\text{ und }(Q_n)} auf den Messräumen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (\Omega_n,\mathcal{F}_n)} sind folgende Aussagen equivalent:

• $P_{n}\triangleleft Q_{n}$
• ${\frac {\mathrm {d} Q_{n}}{\mathrm {d} P_{n}}}{\overset {P_{n}}{\,\longrightarrow \,}}U{\text{ auf einer Teilfolge }}\Rightarrow P(U>0)=1$
• ${\frac {\mathrm {d} P_{n}}{\mathrm {d} Q_{n}}}{\overset {Q_{n}}{\,\longrightarrow \,}}V{\text{ auf einer Teilfolge }}\Rightarrow E(V)=1$
• $T_{n}{\overset {P_{n}}{\,\longrightarrow \,}}0\,\Rightarrow \,T_{n}{\overset {Q_{n}}{\,\longrightarrow \,}}0$ für alle Teststatistiken $T_{n}:\Omega _{n}\rightarrow \mathbb {R}$

wobei $U$ und $V$ Zufallsvariablen auf den Wahrscheinlichkeitsräumen $(\Omega ,{\mathcal {F}},P){\text{ bzw. }}(\Omega ',{\mathcal {F}}',Q)$ sind.

Die Notation ${\frac {\mathrm {d} Q_{n}}{\mathrm {d} P_{n}}}{\overset {P_{n}}{\,\longrightarrow \,}}U$ bezeichnet die Konvergenz in Verteilung.

Le Cams drittes Lemma

Das dritte Lemma von Le Cam ist eine Version des Satzes von Radon-Nikodým, in dem die absolute Stetigkeit durch Kontiguität ersetzt wird, es ist gegeben durch:

Theorem

Sei $Q_{n}\triangleleft P_{n}$ mit den zwei Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen $(P_{n}){\text{ und }}(Q_{n})$ auf den Messräumen $(\Omega _{n},{\mathcal {F}}_{n})$ und $X_{n}:\Omega _{n}\to \mathbb {R} ^{k}$ eine Folge von Zufallsvektoren und es gelte $\left(X_{n},{\frac {\mathrm {d} Q_{n}}{\mathrm {d} P_{n}}}\right){\overset {P_{n}}{\to }}(X,V)$.
Dann definiert $L(B):=E(1_{B}(X)V)$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (\R^k,\mathcal B^k)} mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \int f\ \mathrm dL=E(f(X)V)} für jede messbare Funktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f:\R^k\to\R} und es gilt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle X_n\overset{Q_n}{\to}L} .

Für die Konvergenz gegen die mehrdimensionale Normalverteilung folgt daraus folgendes Korollar:

Korollar

Seien Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (P_n)\text{ und }(Q_n)} Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf den Messräumen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (\Omega_n,\mathcal{F}_n)} , und sei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle X_n:\Omega_n\to\R^k} eine Folge von Zufallsvektoren und es gelte
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \left(X_n, \log \frac{d Q_n}{dP_n}\right) \quad \overset{P_n}{\to} \quad \mathcal{N}_{k+1}\left( \begin{pmatrix}\mu\\ -\frac{1}{2}\sigma^2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\Sigma & \tau\\ \tau' & \sigma^2\end{pmatrix} \right).}
Dann gilt: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle X_n \overset{Q_n}{\to} \mathcal{N}_k(\mu + \tau, \Sigma)} .

Anwendungen

• Ökonometrie

Literatur

• Ulrich Müller-Funk: Mathematische Statistik II. Asymptotische Statistik: Parametrische Modelle und nichtparametrische Funktionale. Vieweg+Teubner Verlag, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-322-90152-1, S. 291 ff. 
• Jaroslav Hájek, Zbyněk Šidák (1967). Theory of rank tests. New York: Academic Press.
• Lucien Le Cam (1960). "Locally asymptotically normal families of distributions". University of California Publications in Statistics. 3: 37–98.
• George G. Roussas (2001) [1994], "Contiguity of probability measures", Encyclopaedia of Mathematics, EMS Press
• Aad van der Vaart (1998). Asymptotic statistics. Cambridge University Press.
• George G. Roussas (1972), Contiguity of Probability Measures: Some Applications in Statistics, CUP, ISBN 978-0-521-09095-7.
• D.J. Scott (1982) Contiguity of Probability Measures, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 24 (1), 80–88.
• Erich Leo Lehmann, Joseph Paul Romano (2008), Testing Statistical Hypotheses. Springer New York.

Weblinks

• Reinhard Höpfner: Benachbartheit. Institut für Mathematik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 29. Mai 2008; abgerufen am 7. Januar 2022. 
• Markus Reiß: Mathematische Statistik, Gliederung zur Vorlesung im Sommersemester 2018. Humboldt-Universität zu Berlin, 17. Juli 2018, S. 48 ff; abgerufen am 7. Januar 2022. 
• Peter Bartlett: Theoretical Statistics. Lecture 21. University of California, Berkeley, 2013, abgerufen am 14. Januar 2022. 
• David Pollard: Contiguity Asymptopia. (Nicht mehr online verfügbar.) Yale University, 17. Oktober 2000, archiviert vom Original; abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch). 
• Krishen Mehra: Asymptotic normality under contiguity in a dependence case. In: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete. Department of Mathematics, University of Alberta, 7. August 1967; abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch). 
• K. Behnen, G. Neuhaus: A Central Limit Theorem under Contiguous Alternatives. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 1975; abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch). 
• Moulinath Banerjee: Superefficiency, Contiguity, LAN, Regularity, Convolution Theorems. University of Michigan, 6. Dezember 2006; abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch). 
• W. J. Hall und R. M. Loynes: On the Concept of Contiguity. In: The Annals of Probability. Institute of Mathematical Statistics, 1. August 1975; abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch).