Lévy-Abstand

Der Lévy-Abstand, auch Lévy-Metrik genannt, ist in der Stochastik ein Maß für die Übereinstimmung zweier Verteilungsfunktionen. Er ist nach Paul Lévy benannt und ein Sonderfall der Prochorow-Metrik.

Definition

Bezeichne ${\mathcal {V}}_{1}$ die Menge aller Verteilungsfunktionen (im Sinne der Stochastik). Für zwei $F,G\in {\mathcal {V}}_{1}$ definiert man

$d_{L}(F,G)=\inf\{\epsilon >0:F(x-\epsilon )-\epsilon \leq G(x)\leq F(x+\epsilon )+\epsilon {\text{ für alle }}x\in \mathbb {R} \}$.

Eigenschaften

• $({\mathcal {V}}_{1},d_{L})$ ist ein separabler, vollständiger metrischer Raum.
• Die Folge von Verteilungsfunktionen $(F_{n})_{n\in \mathbb {N} }$ konvergiert genau dann schwach gegen eine Verteilungsfunktion $F$, wenn $\lim _{n\to \infty }d_{L}(F_{n},F)=0$ ist. Somit metrisiert die Lévy-Metrik die schwache Konvergenz von Verteilungsfunktionen.

Weblinks

• V.M. Zolotarev: Lévy metric. In: Michiel Hazewinkel (Hrsg.): Encyclopedia of Mathematics. Springer-Verlag und EMS Press, Berlin 2002, ISBN 978-1-55608-010-4 (englisch, online). 

Literatur

• Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. 3. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-36017-6, doi:10.1007/978-3-642-36018-3.