Satz von Slutsky
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Der Satz von Slutsky bzw. das Slutsky-Theorem, entwickelt von Jewgeni Sluzki (E. Slutsky), ist ein mathematischer Satz aus dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie, der die Konvergenz von Zufallsvariablen betrifft.
Theorem
Falls die Folge von Zufallsvariablen für gegen unendlich gegen die Zufallsvariable in Verteilung konvergiert und die Folgen von Zufallsvariablen und gegen die Werte bzw. in Wahrscheinlichkeit konvergieren, dann konvergiert die Funktion in Verteilung gegen . Kurz:
Literatur
- Erich L. Lehmann: Elements of large sample theory. Springer, New York 1999, ISBN 0-387-98595-6, S. 70.
- Harald Cramér: Mathematical Methods of Statistics. Princeton University Press, Princeton 1946, S. 254.
Weblinks
- [Skript zur Wahrscheinlichkeitstheorie (engl.) enthält das Slutsky-Theorem und seinen Beweis. Archiviert vom Original am 20. Juli 2004; abgerufen am 23. Juni 2015. ] (PDF-Datei; 329 kB)
- Slutsky-Theorem