Benutzer:Maggus989/FTT

Das Theorem von Fisher-Tippet ist ein Resultat aus der mathematischen Statistik, genauer der Finanzstatistik, welches die Grenzverteilungen von nichtdegenerierten, standardisierten Extrema klassifiziert.

Formal

Wenn es Folgen $d_{n}$ und $c_{n}>0$ und eine nichtdegenerierte Verteilung $G$ gibt, so dass ${\frac {M_{n}-d_{n}}{c_{n}}}\rightarrow G$ für $n\rightarrow \infty$ gilt, dann ist $G$ eine generalisierte Extremwertverteilung.
Hierbei bezeichnet $M_{n}$ den Maximalanziehungsbereich (Englisch: Maximum Domain of Attrection, MDA) der nichtdegenerierten Verteilung.