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Datei:OrnsteinUhlenbeck.png

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Beschreibung

three sample paths of an Ornstein-Uhlenbeck Process

Datum
Quelle made with the free software R, see the source code at the bottom
Urheber Thomas Steiner
Genehmigung
(Weiternutzung dieser Datei)		 Thomas Steiner put it under the GFDL


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Diese Lizenzmarkierung wurde auf Grund der GFDL-Lizenzaktualisierung hinzugefügt.

R-Quelltext: 

#Orenstein-Uhlenbeck Prozess mit normalverteiltem Anfangswert
ou<-function(theta=1, mu=1, sigma=0.1, init=c(mu, sigma^2/(2*theta)), from=0, to=1.75, steps=800) {
  t<-seq(from,to,length=steps)
  return(rnorm(n=1,init[1],init[2])*exp(-theta*t)+mu*(1-exp(-theta*t))+rnorm(n=steps,mean=0,sd=sqrt(sigma^2/(2*theta)*(1-exp(-2*theta*t)))))
}

cols=c("navy", "darkolivegreen4", "red")
t<-seq(0,1.75,length=800)
set.seed(170945)

png(filename="OrnsteinUhlenbeck.png", width=1200, height=900, pointsize=12)
par(bg="grey86")
plot(t,ou(init=c(0,0)),type="l", xlab="", ylab="",col=cols[1], lwd=2, ylim=c(0,2))
lines(t,ou(init=c(2,0)),col=cols[2], lwd=2)
lines(t,ou(),col=cols[3], lwd=2)
title(main="Ornstein-Uhlenbeck", cex.main=2)
dev.off()

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aktuell15:22, 20. Dez. 2005Vorschaubild der Version vom 15:22, 20. Dez. 20051.200 × 900 (20 KB)wikimediacommons>Thire{{Information| |Description = three sample paths of an Ornstein-Uhlenbeck Process |Source = made with the free software ''R'', see the source code at the bottom |Date = 20 Dec 2005 |Author = Thomas Steiner |Permission = [[:de:Benutz

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