Diskussion:Arbitragepreistheorie
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Die APT lässt im Unterschied zum CAPM grundsätzlich auch mehrere Faktoren zu. Ein Sonderfall ist das Single-Index-Modell, das sich ebenso wie das CAPM auf einen Faktor beschränkt.
Die APT lässt im Unterschied zum CAPM grundsätzlich auch mehrere Faktoren zu. Ein Sonderfall ist das Single-Index-Modell, das sich ebenso wie das CAPM auf einen Faktor beschränkt.
Das ist falsch. Nach Umformung lassen sich die Betas zu einem Term zusammenfügen, der das Beta des CAPMs darstellt. Das CAPM erlaubt also mehrere Faktoren. (nicht signierter Beitrag von 92.75.159.202 (Diskussion) 18:50, 26. Jul 2011 (CEST))
APT als Gleichgewichtsmodell
In der Literatur wird das APT häufig als Gleichgewichtsmodell angesehen. - zB:
- "Das APT-Modell unterstellt, dass der Kapitalmarkt im Gleichgewicht ist ..." [1]
- "Mit dem Prinzip der ARbitrage bewegt die APT die Preise von Anlagen und mit dem Zustand der Arbitragefreiheit ist ein APT ein Gleichgewichtsmodell wie das CAPM" [2]
- ua.
--ErhardRainer Diskussion 14:34, 17. Sep. 2014 (CEST)
