Diskussion:GARCH-Modelle

Soweit mir bekannt ist, handelt es sich bei den GARCH-Modellen um Modelle des Felherterms stationärer Prozesse. Dabei sollte die Varianz solcher (schwach) stationärer Prozesse konstant sein, sodass der Satz: "Hierbei ist die Varianz nicht nur...." durch "Hierbei hängt die bedingte Varianz..." ersetzt werden sollte.

Eventuell sollte auch noch darauf verwiesen werden, dass es GARCH-Modelle mit mehr als einem Lag gibt, da in diesem Artikel lediglich das GARCH(1,1)-Modell dargestellt wird..

Formelfehler, oder ungünstige Formulierung?

In der der Formel nachstehenden Erklärung ist von der Zeitreihe y_{t} die Rede. Sie kommt aber in der Formel gar nicht vor. Ist das ein Versehen und soll es stattdessen w_{t} heißen, oder ist nur die Formulierung ungünstig? Eine Verbesserung wäre hier sicher schnell möglich.

weitere Teilmodelle erwähnen?

Wäre vielleicht lohenswert, ähnlich der englischsprachigen Wikipedia auf die verschiedenen Teilmodelle und die entsprechenden Ordnungen eines GARCH(p,q)-Modells einzugehen. (nicht signierter Beitrag von Ceci (Diskussion | Beiträge) 15:51, 5. Sep. 2009 (CEST))

Auch wenn das jetzt ewig her ist, ich werd das bei Gelegenheit mal machen... --Maggus989 00:07, 15. Dez. 2010 (CET)

Modellannahmen

"Bei einem GARCH-Modell hängt also [!] die bedingte Varianz von x_t von ihrer eigenen Vergangenheit und der Vergangenheit der Zeitreihe ab." Das "also" suggeriert, dass sich mit Hilfe der gemachten Modellannahmen Aussagen über bedingte Verteilungen machen lassen. Es wäre schön, wenn das mal jemand belegt oder am einfachsten Beispiel vorrechnet. Ich halte diese Aussage für falsch. Nach meiner Ansicht sind weitere und stärkere Modellannahmen erforderlich, um Aussagen über bedingte Verteilungen machen zu können --Sigma^2 (Diskussion) 13:54, 7. Mai 2014 (CEST)

Ich hab mal genauer ausgeführt, was gemeint ist, aber so ganz verstehe ich deinen Einwand nicht. Es werden ja keine Aussagen über die bedingte Verteilung gemacht, sondern nur über die bedingte Varianz. -- HilberTraum (Diskussion) 21:03, 7. Mai 2014 (CEST)

Siehe Diskussion zum ARCH-Modell. Dort habe ich es geklärt. --Sigma^2 (Diskussion) 15:07, 10. Mai 2014 (CEST)