Diskussion:Risikomaß

Mir fehlt das Zitat zu den Lower Partial Moments. Fishburn P., Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns; American Economic Review; 1977; 67, 116-26. Also zwanzig Jahre früher... Mir gefällt die Zitatzusammenstellung nicht. Das ist Schwerpunkt auf Maurer/Albrecht, was soweit o.k. ist (Verfasser von Standardwerken) aber es sollten auch die Ursprungspaper s.o. Fishburn rein.

Cornish-Fisher-Methode

Die CF-Methode ist kein Risikomaß, sondern ein Verfahren, ein Quantil abzuschätzen (wie der Artikel das auch saht). Sollte deshalb aus diesem Lemma raus, und in ein anderes oder eigenes Lemma. --Marinebanker 18:55, 27. Feb. 2007 (CET)

Ist jetzt eigenes Lemma --Marinebanker 22:30, 9. Mär. 2007 (CET)

URV?

Der gesamte Abschnitt Uebersicht ist fast 1 zu 1 aus der Quelle 4 abgeschrieben. Ist das zulaessig oder liegt hier eine URV vor? Kenne mich da nicht aus... --YeOldHinnerk 11:05, 28. Feb. 2007 (CET)

Die Frage wurde schon mal an anderer Stelle gestellt. Benutzer:FutureValue hat, wenn ich das richtig verstanden habe, die Erlaubnis von Herrn Dr. Gleißner, Abbildungen u.Ä. zu verwenden. Ob das wasserdicht ist, kann ich leider nicht beurteilen. Aber es ist gut zu wissen, dass jemand die Quellen prüft. --Smeyen | Disk 03:05, 1. Mär. 2007 (CET)

Akzeptanzmengen und Kohärenz von RM

Wäre schön, wenn jemand noch mal darauf eingehen würde, wann ein Risikomaß kohärent ist und was das dann im Klartext heisst (oder ist dies nur eine mathematische Spitzfindigkeit ;o)). Zudem, sollte an dieser Stelle dann auch auf das Konzept der Akzeptanzmengen eingegangen werden, welche (glaube ich) Vorraussetzung für Kohärenz darstellen. (nicht signierter Beitrag von 141.35.20.90 (Diskussion) )

Ich schließe mich dieser Frage an. Begriffe zu verwenden, ohne sie zu definieren, ist einfach schlechter Stil. --j ?! 13:23, 29. Okt. 2008 (CET)

Kohärenz erledigt.--Maggus989 10:33, 28. Jul. 2011 (CEST)

CVaR und ES

Conditional VaR und Expected Shortfall sind keinesfalls das gleiche.

Der CVaR_α ist ein Risikomaß das den erwarteten Verlust der Ausgänge ≥ des VaR_α bestimmt.

Der Expected Shortfall entspricht jedoch dem erwartetem Verlust der (1-α) * 100% schlimmsten Ausgänge des Portfolios.

Die Schwelle beim ES ist demnach kein absoluter Wert(wie beim CVaR der VaR) sondern eine Wahrscheinlichkeit(α). (nicht signierter Beitrag von 89.204.137.97 (Diskussion) 15:48, 3. Dez. 2010 (CET))

am Ende ist es doch egal, ob ich vorher ein VaR bestimme oder den Mittelwert gleich bestimme...

Nach meinem ersten Eindruck ist die Formel für den VaR hier falsch. Bei einer Standardabweichung von Null käme bei einem positiven Erwartungswert ein negativer VaR heraus. Macht doch keinen Sinn oder? Minus und Klammer gehören meiner Ansicht nach weg.

Eigener Artikel zu Expected Shortfall

Ich würde gerne den Expected Shortfall aus dem Artikel hier (fast) vollständig ausgliedern, um näher darauf eingehen zu können, als das in einem Übersichtsartikel, wie dieser einer ist, möglich ist. Wenn niemand etwas dagegen hat, würde ich das demnächst in Angriff nehmen... --Maggus989 23:23, 27. Jul. 2011 (CEST)

EKB als Risikomaß?

Den Eigenkapitalbedarf als eigenständiges Riskomaß wie LPM oder VaR aufzuführen halte ich nicht für gerechtfertigt. Der EKB ist ein stark kontextabhängiges Risikomaß (d.h. es hat nur in Bezug auf eine bestimmte Situation der Risikomessung einen Sinn), wärend alle anderen Konzepte sich rein mathematisch ableiten lassen. Evtl. kann man den EKB als Unterkapitel zum VaR stehen lassen. Ich würde den Abschnitt ganz streichen zumal auch der Verweis auf RAC keinen Bezug zu Risikomaßen hat. (nicht signierter Beitrag von 84.130.31.124 (Diskussion) 09:14, 7. Okt. 2014 (CEST))

Lower Partial Moments

Bei der Definition der LPM habe ich ein Problem mit dem Fall m=0. Meiner Meinung nach können in diesem Fall die beiden darunter stehenden Formeln nur stimmen, wenn null hoch null = null vorausgesetzt wird. Konvention ist meines Wissens aber null hoch null = eins und daraus folgte LPM_0(c;X) = P(X<c)+P(X>=c)=1, der erste Summand, weil (c-x)^0=1, der zweite, weil 0^0=1. Ist mir da ein Denkfehler unterlaufen oder gibt es hier eine andere Konvention? Falls letzteres der Fall ist, sollte das meiner Meinung nach im Artikel erwähnt werden. (nicht signierter Beitrag von 178.15.10.24 (Diskussion) 7. September 2017, 14:12 Uhr)

Damit das zusammenpasst, scheint hier tatsächlich (ausnahmsweise?) 0^0 = 0 vorausgesetzt zu werden. Ich konnte die Darstellung als Erwartungswert auf die Schnelle auch gar nicht in der Literatur finden. Vielleicht sollte man die Formel besser ganz raus nehmen und die LPM anders definieren. -- HilberTraum (d, m) 20:02, 13. Sep. 2017 (CEST)

Eigenschaften von Risikomaßen

In diesem Abschnitt war eine Quelle angegeben, in der Eigenschaften für Gewinnvariablen (Verluste sind negative Zahlen) angegeben waren, aber die im Artikel angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf Verlustvariablen (Verluste werden durch positive Zahlen wiedergegeben), Es unterscheiden sich dann die Eigenschaften der Monotonie und der Translationsäquivarianz (die häufig missverständlich Translationsinvarianz genannt wird). Diesen Punkt habe ich inzwischen klargestellt und durch zusätzliche Literatur untersetzt.--Sigma^2 (Diskussion) 20:23, 1. Jan. 2022 (CET)

Es bleibt aber noch einiges zu tun: Die Symbole $L^{0}$ und $X\preceq _{st}$ sind nicht erklärt. Es ist nicht ausreichend klar, für welche Zufallsvariablen die Eigenschaften jeweils gelten sollen.--Sigma^2 (Diskussion) 20:23, 1. Jan. 2022 (CET)

Erster Satz erledigt durch Änderung von heute. --Sigma^2 (Diskussion) 13:12, 14. Jan. 2022 (CET)