Unter der Konzentration des Maßes versteht man ein mathematisches Phänomen aus der Maßtheorie, welches an vielen Stellen in der Stochastik auftritt, aber auch in anderen Gebieten wie der Funktionalanalysis und der Kombinatorik.
Wesentliche Arbeit zur Konzentration des Maßes stammt aus den 1970ern von Vitali Milman aus dem Studium der asymptotischen Geometrie von Banachräumen, welcher die Vorarbeit von Paul Lévy weiterführte.[1]
Anschaulich kann man die Konzentration des Maßes in der Stochastik als den Effekt interpretieren, dass Funktionen mit vielen kleinen lokalen Fluktuationen sich mit großer Wahrscheinlichkeit wie Konstanten verhalten.
Lévys isoperimetrische Ungleichung
Die isoperimetrische Ungleichung auf der Sphäre stammt von Lévy.[2]
Wir betrachten den Raum
wobei
die euklidische Norm und
das sphärische Wahrscheinlichkeitsmaß auf
bezeichnet. Dieses ist normiert und rotations-invariant auf
, das bedeutet
und für ein
und eine Rotation
gilt
.
Sei nun
, definiere die geodäsische Distanz
und mit
bezeichnen wir das
-Verfetten der Menge
.
Mit
bezeichnen wir das Kugelsegment
um einen Punkt
für ein passendes
, so dass
. Dann gilt für
.
Nehme nun an, dass
dann gilt
![{\displaystyle \mu (A_{t})\geq \mu (B_{t})=1-\int _{t}^{\tfrac {\pi }{2}}\cdots \mathrm {d} \theta \geq 1-{\tfrac {1}{2}}e^{-(n-1){\tfrac {t^{2}}{2}}}=1-Ce^{-c(n-1)t^{2}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cb65214832d92bb60c378e079ea62ae9daf752eb)
und somit verkleinert sich das Maß der Komplementärmenge
exponentiell bei Wachstum des
, sobald
erreicht hat
.
Es kommt zur Konzentration des Maßes auf der Sphäre.
Vitali Milman nützte dieses Resultat in seinem Beweis des Satzes von Dvoretzky.
Konzentration des Maßes
Sei
ein Familie metrischer Wahrscheinlichkeitsräume. Definiere die Konzentrationsraten
![{\displaystyle \alpha _{n}(t):=\sup \limits _{A\subset M_{n}:\mu _{n}(A)\geq 1/2}\mu _{n}(d_{n}(M_{n},A)\geq t)=\sup \limits _{A\subset M_{n}:\mu _{n}(A)\geq 1/2}\mu _{n}(A_{t}^{c})}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/148f0bea9ca2718dcd00ae2caccb219b1e094ad1)
wobei
das
-Verfetten bezeichnet.
Dann wird
Lévy-Familie genannt, falls
![{\displaystyle \alpha _{n}(t)\to 0\ {\text{wenn }}n\to \infty }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fd4fe466d4cbab5e55fdceb2a53667a80747c437)
und normale Lévy-Familie, falls
und
(oder
groß genug)
![{\displaystyle \alpha _{n}(t)\leq Ce^{-cnt^{2}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0242955b38c175e17e0479b84db0a27c157689cf)
für zwei Konstanten
.
Einzelnachweise
- ↑ Michel Ledoux: The Concentration of Measure Phenomenon. American Mathematical Society, 2001, ISBN 978-0-8218-2864-9.
- ↑ Stephane Boucheron, Gabor Lugosi, Pascal Massart: Concentration Inequalities: A Nonasymptotic Theory of Independence. Oxford University Press, USA 2013, ISBN 978-0-19-953525-5.