Diskussion:Chow-Test

Ist natürlich totaler Blödsinn, dass ein Chow Test nur bei zeitreihen anzuwenden ist. ganz allgemein testet ein chow test, ob sich die regressionskoeffizienten von zwei sub-samples unterscheiden. dazu gehören auch strukturbrüche. es handelt sich übrigens um einen simplen f-test.(nicht signierter Beitrag von 145.116.9.222 (Diskussion) )

Der Artikel ist ohnehin unvollständig und wohl nie richtig beendet worden. Habe ihn der QS-Mathematik gemeldet. Gruß--Traeumer 15:11, 28. Sep. 2008 (CEST)

Also, wenn ich das richtig sehe, dann testet der Test $H_{0}:\sigma _{\epsilon }^{2}=\sigma _{\epsilon _{1}}^{2}+\sigma _{\epsilon _{2}}^{2}$ vs. $H_{1}:\sigma _{\epsilon }^{2}\neq \sigma _{\epsilon _{1}}^{2}+\sigma _{\epsilon _{2}}^{2}$, d.h. die Varianz der Residuen kann als Summe der Varianzen der Residuen der Teilregressionen geschrieben werden. Und implizit bedeutet dies, dass die Regressionkoeffizienten gleich sein müssen. Oder irre ich mich? --Sigbert 16:01, 10. Apr. 2011 (CEST)

Rechenkorrektur

Ist ja gut festzustellen, das andere den Artikel verwenden und auch detalliert nachrechnen.

Der Grund für die leichte Diskrepanz in den Ergebnissen liegt darin, dass die erzeugten Testdaten (intern) eine höhere Genauigkiten besaßen als in der Tabelle ausgewiesen (8 Stellen) und die Formeln wurden damals mit dieser erhöhten Genauigkeit durchgerechnet (übrigens mit Maple), da die Erzeugung der Testdaten und die Testberechnung vom selben Programm bzw. in einem Arbeitsgang durchgeführt wurden.--Kmhkmh (Diskussion) 14:17, 1. Feb. 2013 (CET)