Diskussion:Prospect Theory

Kritikabschnitt

Im Kritikabschnitt wird nicht Kritik an der Prospect Theory, sondern an der Erwartungsnutzentheorie geübt, die beiden Begriffe werden sogar synonym gebraucht. Die Prospect Theory soll doch gerade eine realistischere Alternative der Erwartungsnutzentheorie darstellen. Als Quelle wurde das Buch Behavioral Economics von H. Beck angegeben. Dieser Kritikabschnitt wurde teils wortwörtlich aus dem Buch abgeschrieben, nämlich aus der Einleitung zur Prospect Theory, in der Beck Kritik an der Erwartungsnutzentheorie übte und damit darlegte, warum man über die bessere Prosject Theory nachdenken sollte.

Da der Kritikabschnitt fehlerhaft ist, nehme ich diesen erstmal raus.

Eintrittswahrscheinlichkeiten

Werfen einer Münze als Beispiel für unwägbare Risiken bzw. die Eintrittswahrscheinlichkeiten der künftigen Umweltzustände unbekannt sind ist doch einfach nur falsch. Bei einem Münzwurf kenn ich zumindest die Eintrittswkt. sehr gut.

unvollständige Übersetzung

Unvollständige Übersetzung von en.wikipedia.org - wird weiter bearbeitet!! mfg mastermindchaos

Hallo Mastermindchaos. Zur Prospect Theory befindet sich bereits ein Artikel im Aufbau, siehe Benutzer:Yotwen/Prospect Theory. Bitte wende Dich an den Autor der sich über fachkundige Hilfe mit Sicherheit freuen wird. --Dr. Colossus 02:10, 15. Jul. 2007 (CEST)

Unsicherheit oder Ungewissheit

Die letzte Änderung bereitet mir leichte Bauchschmerzen. Meines Wissens bezieht sich die Prospect Theory auf Unsicherheit generell (risk und uncertainty), nicht nur auf Ungewissheit (wo Wahrscheinlichkeiten unbekannt sind). Da ich mir aber nicht 100%ig sicher bin, möchte ich den sofort zum Revert greifen. Kennt sich da jemand gut aus? --ZielonyGrzyb|Fragen? 09:02, 10. Feb. 2016 (CET)

Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko

Soweit ich es verstanden habe bezieht sich die Prospect Theory hauptsächlich auf Situationen des Risikos und nicht auf Ungewissheit. In den Gambles von Kahneman und Tversky (1979) besteht überhaupt keine Unsicherheit sondern nur genau quantifiziertes Risiko. Wenn ich mich nicht komplett irre ist im ersten Absatz des Artikels demnach ein Fehler. Die englische Version unterstützt diese Ansicht. Erst in der aktualisierten Version von 1992 ist dann die Rede von risk UND uncertainty. (nicht signierter Beitrag von Valibaumann (Diskussion | Beiträge) 20:47, 21. Apr. 2016 (CEST))

Homo Oeconomicus

@RutT: Hallo RutT. Danke für deinen Beitrag! Bist du nicht der Meinung der Abschmitt zum Homo Oeconomicus wäre beim Artikel Homo Oeconomicus besser aufgehoben? Grüße.--JonskiC (Diskussion) 18:59, 15. Mai 2017 (CEST)

Verschiebung auf Prospect-Theorie

Hallo Fraknö. Ich halte es für sinnvoll auf Prospect-Theorie zu verschieben. 1. Prospect theory ist kein umgänglicher Begriff, aber alleine diese Tatsache soll noch keine Verschiebung rechtfertigen. 2. Beim Suchstring "Prospect-Theorie Verhaltensökonomik" kommt Google-Books auf ca. 4000 Treffer. Bei "Prospect Theory Verhaltensökonomik" sind es nur ca. 3.270 Treffer. Aus diesem Grund halte ich eine Verschiebung für sinnvoll. Außerdem verwenden zahlreiche andern Wikis ebenfalls den Begriff Prospect-Theory, z.B. das Gabler-Wirtschaftslexikon. Grüße.--Jonski (Diskussion) 17:48, 28. Aug. 2018 (CEST)

Ich halte "Prospect Theory" für den im Deutschen gebräuchlicheren Ausdruck. Die von dir genannten Zahlen zeigen keinen signifikanten Unterschied, wie du anhand eines geeigneten statistischen Tests leicht selber nachrechnen kannst. --Fraknö (Diskussion) 10:13, 29. Aug. 2018 (CEST)

Ich bin der Meinung der Begriff wird etwas häufiger benutzt, aber ok. Wenn du unbedingt das jetzige Lemma beibehalten willst dann soll es so sein. Man sollte Prospect-Theorie aber als alternativen Titel in der Einleitung nennen.--Jonski (Diskussion) 14:42, 30. Aug. 2018 (CEST)

Abbildung der Wertefunktion nicht asymmetrisch

Wertfunktion

Diese Abbildung der Wertefunktion ist punktsymmetrisch. Damit widerspricht sie der Beschreibung "Sie schneidet den Referenzpunkt (0;0), ist S-förmig und gewichtet, wie ihre Asymmetrie nahelegt, bei gleicher Varianz in absoluten Werten, Verluste stärker als Gewinne (loss aversion)". Es ist mit dem bloßen Auge erkennbar, dass die abgebildete Funktion Verluste genauso stark gewichtet wie Gewinne. Bevor der nächste neunmalkluge Wikipedia-Hansel wieder glaubt diesen Hinweis löschen zu müssen, weil er die abgebildete Funktion für asymmetrisch hält, kann er ja die Abbildung im englischen Artikel vergleichen. Echt kein Wunder, dass niemand von außen mit euch zusammenarbeiten möchte. (nicht signierter Beitrag von 2A02:8108:2640:E04:DA1:F067:C2FA:87DB (Diskussion) 13:50, 30. Nov. 2021 (CET))

Würdest du für die Wikipedia-Hanseln auch die Quelle deiner Weisheit nennen? Es hat sich so eingebürgert, dass kein Text ohne eine belastbare Quelle in die Artikel gehört. Yotwen (Diskussion) 19:11, 30. Nov. 2021 (CET)

Zunächst gibt es einen Widerspruch zwischen Text und Abbildung, dafür brauchen wir keine weiteren Quellen. Dass die Abbildung, anders als im Text beschrieben, punktsymmetrisch ist, möchte ich mit dem Link auf die entsprechende Seite belegt haben, dort lässt sich das Konzept der Symmetrie ausreichend nachlesen. Dass die Funktion tatsächlich asymmetrisch sein muss, ergibt sich aus der ganzen Logik des Textes und ist auch an der Originalliteratur im Text schon belegt, aber ich füge gern ein weietre Quelle an, die als Volltext-PDF verfügbar. Sie enthält auch eine schematische Abbildung, die man zum visuellen Vergleich heranziehen kann: Levy, J. S. (1992). An introduction to prospect theory. Political psychology, 171-186. Online verfügbar unter http://fas-polisci.rutgers.edu/levy/articles/1992%20Prospect%20Theory%20-%20Intro.pdf (nicht signierter Beitrag von 2A02:8108:2640:E04:421:9479:5C6F:53A0 (Diskussion) 10:08, 1. Dez. 2021 (CET))

Dann tauscht man die Grafik aus. Zur Verteidigung des Grafikerstellers muss man anführen, dass er direkt aus der im Text angegebenen Quelle kopiert hat. Die vorangegangene Funktion war asymmetrisch. --Millbart talk 10:51, 1. Dez. 2021 (CET)

Hallo Millbart, jetzt ist die Beschreibung im Test erst recht daneben. Vorher war die Grafik falsch UND der Text. Jetzt ist die Grafik richtig, aber Text ist noch immer Müll. Yotwen (Diskussion) 15:08, 1. Dez. 2021 (CET)

Was an dem Text, welche Formulierung, ist falsch? --Millbart talk 17:01, 1. Dez. 2021 (CET)

Ah! Die Zahlen... --Millbart talk 17:02, 1. Dez. 2021 (CET)

Moin Yotwen, wie wäre es mit: "Zwei Besonderheiten zeichnen die S-förmige Wertefunktion aus. Sie verläuft konkav im Bereich der Gewinne und konvex im Bereich der Verluste, außerdem ist sie steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich. Steigt der Gewinn, steigt die Wertschätzung, allerdings zunehmend langsamer. Die absolute Differenz zwischen zwei Gewinnen spielt also eine umso geringere Rolle, je größer das Ausgangsniveau bereits ist. Der konvexe Verlauf im Bereich der Verluste stellt sicher, dass das gleiche Phänomen auch im Verlustbereich auftritt. Demnach wird ein Anstieg des Verlustes im niedrigen Bereich schlechter bewertet als der gleiche Anstieg im höheren Bereich. Die Funktion verläuft steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich, da die Menschen Verluste höher gewichten als Gewinne." --Millbart talk 17:07, 1. Dez. 2021 (CET)

Dichtefunktion $\varphi (x)={\tfrac {1}{\sqrt {2\pi }}}e^{-{\frac {1}{2}}x^{2}}$ einer normalverteilten Zufallsvariable

Mann! Verdammt lange her, dass ich mich mit Kurvendiskussionen beschäftigt habe. Das ganze Zeug mit konkav und konvex macht mich nur wirr im Kopf. Meiner Meinung nach ist die erste Ableitung (=Steigung der Kurve in jedem Punkt) so ähnlich wie die nebenstehende Dichtefunktion. Auf mich wirkt das sehr symmetrisch. Und jetzt müsste ich jemanden fragen, der die Abitur-Mathe noch drauf hat. Ich hab's nicht :) Yotwen (Diskussion) 17:28, 1. Dez. 2021 (CET)

Einschub

Ich vermute, du meinst diesen Abschnitt:

Das mathematische Modell

Wertfunktion

Von der Empirie ausgehend, beschreibt die Theorie, wie Individuen erwartete Gewinne bzw. Verluste bewerten. Entscheidungsprozesse werden in zwei Stufen gegliedert:

editing

(etwa: Bearbeitung) und

evaluation

(Bewertung). Zunächst werden die möglichen Resultate heuristisch geordnet: Ähnlichkeiten und Referenzpunkte werden festgelegt, so dass niedrige Ergebnisse als Verluste, höhere als Gewinne angesehen werden. Danach werden, ausgehend von den potentiellen Resultaten und ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten, diesen Punkten Werte (Nutzen) zugeordnet. Die Alternative mit dem höchsten Nutzen wird dann gewählt.

Die einfachste Form der Formel, die Kahneman und Tversky für die Bewertungsphase angeben, lautet:

$U=w(p_{1})v(x_{1})+w(p_{2})v(x_{2})+\dots ,$

wobei $x_{1},x_{2},\dots$ die potentiellen Resultate und $p_{1},p_{2},\dots$ ihre jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten abbilden.

$v$ ist eine so genannte Wertfunktion, die einem Resultat einen Wert bzw. Nutzen zuordnet. Sie schneidet den Referenzpunkt (0;0), ist S-förmig und gewichtet, wie ihre Asymmetrie nahelegt, bei gleicher Varianz in absoluten Werten, Verluste stärker als Gewinne (loss aversion). Im Gegensatz zur Erweiterten Nutzentheorie werden nur Verluste und Gewinne, nicht aber absolute Beträge gemessen. Die Funktion $w$ wird Wahrscheinlichkeits-Gewichtungsfunktion genannt und drückt aus, dass Individuen unwahrscheinliche Ergebnisse überbewerten und mittel- bis hochwahrscheinliche Ergebnisse unterbewerten.

Zwei Besonderheiten zeichnen die S-förmige Wertefunktion aus. Sie verläuft konkav im Bereich der Gewinne und konvex im Bereich der Verluste, außerdem ist sie steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich. Steigt der Gewinn von 20 auf 40, so steigt die Wertschätzung von v(20) auf v(40), steigt der Gewinn von 220 auf 240, so steigt die Wertschätzung von v(220) auf v(240), wobei der Anstieg der Wertschätzung im zweiten Fall deutlich geringer ist als im ersten Fall. Die absolute Differenz zwischen zwei Gewinnen spielt also eine umso geringere Rolle, je größer das Ausgangsniveau bereits ist. In diesem Fall erhöht sich der persönliche Nutzen von 20 auf 40 mehr als von 220 auf 240. Dies spiegelt sich in der Krümmung im Gewinnbereich wider. Der konvexe Verlauf im Bereich der Verluste stellt sicher, dass das gleiche Phänomen auch im Verlustbereich auftritt. Demnach wird ein Verlust von 50 auf 100 als schlecht bewertet, steigt der Verlust von 200.000 auf 200.050, macht diese Differenz jedoch keinen großen Unterschied mehr. Die Funktion verläuft steiler im Verlustbereich als im Gewinnbereich, da die Menschen Verluste höher gewichten als Gewinne.

Ich habe den Eindruck, dass einige "Symmetrie" und "spiegeln" nicht auf die Kurve bezogen sind, sondern auf das Verhalten von Menschen. Sauber getrennt ist das sicher nicht. Andererseits bin ich alles andere als ein Mathematiker. Daher: Formulier um und wenn wir uns einig sind, schiebst du das in den Artikel und ich sichte. Yotwen (Diskussion) 10:49, 1. Dez. 2021 (CET)